Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Skillnad i implicit volatilitet? - en empirisk studie av amerikanska optioner
2004 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
Abstract [sv]

Den implicita volatiliteten för optioner är den volatilitet som kan studeras på optionsmarknaden. Till skillnad från historisk volatilitet bestäms denna direkt av marknadens aktörer. Studier har genomförts som visar att den implicita volatiliteten varierar mellan olika lösenpris och löptider. Syftet med uppsatsen har varit att genomföra en undersökning på den svenska börsen om den implicita volatiliteten är samma för köp- och säljoptioner. Studien är gjord med ett datamaterial bestående av 1600 optionskontrakt med olika lösenpriser och löptider hämtade från en tioårsperiod mellan 1994-2003. Vi ville se hur stor skillnaden är och hur stor skillnaden är i praktiken. Resultaten visar att det finns en skillnad i implicit volatilitet mellan amerikanska köpoptioner och säljoptioner. Denna skillnad visar sig dock inte ha en större betydelse i praktiken. Vidare kunde vi konstatera att ungefär 2/3 av köpoptionerna var prissatta med en högre volatilitet än motsvarande säljoptioner.

Place, publisher, year, edition, pages
2004. , p. 27
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kau:diva-52225Local ID: FEK D-58OAI: oai:DiVA.org:kau-52225DiVA, id: diva2:1100727
Subject / course
Business Administration
Available from: 2017-05-29 Created: 2017-05-29

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 14 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf